SPDR SP 500 Gráfico de ações Horário anterior Horas Pré-Mercado Notícias Sumário Citação Resumo Citação Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você esperou de nós. As atividades de investimento bem sucedidas do Thomas Bulkowski8217s permitiram que ele se aposentasse aos 36 anos. Ele é um autor e comerciante internacionalmente conhecido com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista líder em padrões de gráficos. Ele pode ser alcançado em Suporte neste site. Clique nos links (abaixo) leva você para a Amazon. Se você comprar NENHUMA coisa, eles pagam pelo encaminhamento. Bulkowskis Média de mudança de 12 meses Escrito por e cópia de direitos autorais 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte PrivacyDisclaimer para obter mais informações. Este artigo discute como usar a média móvel de 12 meses para detectar mercados de touro e urso. Introdução média móvel de 12 meses. A figura acima é um gráfico de linha dos preços de fechamento mensais do índice SampP 500, juntamente com uma média móvel de 12 meses dessas fechaduras (mostrada em vermelho). Observe que, durante o início do mercado ostentoso de 2000 a 2002, o índice caiu abaixo da média móvel em A. Esse foi um sinal para vender e entrar em dinheiro. No mercado ostentoso de 2007 a 2009, o índice também caiu abaixo da média móvel (em B). Em ambos os casos, o índice permaneceu abaixo da média móvel até a recuperação começar em C e D. Se você usasse a média móvel de 10 meses em vez dos 12, o preço perfuraria a média no círculo azul e também ao longo do CB Mova-se no primeiro toque. Aqueles teriam causado uma transação desnecessária (compre então venda ou reversa), então uma média móvel simples de 12 meses funciona melhor. A média móvel ligeiramente mais longa irá levá-lo de volta ao mercado um pouco mais tarde em C e D do que a média móvel simples de 10 meses. Se você testasse isso, certifique-se de usar os preços de fechamento mensais e não os altos ou baixos durante o mês. Você achará que a média móvel reduz o deságio e o risco de compra e retenção. Regras de negociação média móvel de 12 meses Aqui estão as regras de negociação. Compre no mercado quando o índice SampP 500 subir acima da média móvel simples de 12 meses dos preços de fechamento. Vender quando o índice cai abaixo da média móvel. Teste médio médio de 12 meses Solicitei ao Dr. Tom Helget que execute uma simulação no índice SampP 500 de janeiro de 1950 a março de 2010. A tabela a seguir mostra uma parte dos resultados. Aqui está o que ele diz sobre o teste. Meu teste correu de 131950 a 3312010 (20.515 dias ou 56.17 anos) no GSPC. As negociações foram realizadas quando o fechamento cruzou acima da média móvel mensal do período n no final do dia após o sinal. As posições foram encerradas quando o fechamento se cruzou abaixo do mesmo n, média móvel simples na abertura do dia após o sinal. Eu permiti que as ações fracionárias fossem compradas. Meu valor inicial foi de 100. Os períodos da média móvel simples mensal variaram de 6 a 14. A otimização revelou o melhor desempenho para ser o SMA de 12 meses com um retorno anual composto de 7,15. Se alguém fosse comprar no 1291954 (a data do primeiro comércio gerado pelo sistema) e manter a data final, o CAR teria sido 7.36. Você pode baixar uma cópia dos resultados da planilha clicando no link. Escrito e copia de direitos autorais 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte PrivacyDisclaimer para obter mais informações. O homem é o melhor computador que podemos colocar a bordo de uma nave espacial e o único que pode ser produzido em massa com mão-de-obra não qualificada. Ampère 500 Estratégia média móvel de 20 meses 22 de setembro de 2016 1:38 PM espião Nos últimos 46 anos, o A estratégia de média móvel de 20 meses superou significativamente o SampP 500. A Estratégia de média móvel de 20 meses sofreu significativamente menos redução. Os investidores passivos seriam sábios em considerar a adição da Estratégia de Mínima Moção de 20 meses ao seu arsenal. Na maioria das minhas contas de investimento, emprego uma abordagem de investimento dinâmico, que entra em ações individuais em novos máximos de 3 meses. Para a minha conta principal de RRSP, prefiro uma abordagem mais passiva e criei um sistema que requer muito menos trabalho. Minha estratégia simplesmente troca o SampP 500 ETF SPY longo ou curto usando apenas barras de fechamento mensais. O objetivo desta estratégia é superar uma abordagem de compra e retenção com apenas um pouco mais de trabalho. Eu acredito que a média móvel de 20 meses seja a linha na areia para mercados de touro e urso, então eu uso isso de acordo. Meu sistema é, portanto, projetado em torno da média móvel de 20 meses, e depende desse indicador para a futura direção do mercado. As imagens abaixo mostram minhas contas atuais, que são negociadas ao entrar em posições longas em ações se eles fizerem novos máximos de 3 meses. O sistema discutido neste artigo é atualmente o SampP 500 a partir de 2056.62 por meu artigo de abril. Minha posição SampP 500 foi inserida no UPRO em 1º de abril e foi longa em 62.12. A posição é atualmente acima de 18 e tem um preço de saída em qualquer fechamento mensal abaixo de 2054 no SampP 500. Minha estratégia de média móvel de 20 meses não está interessada em pegar todos os tiques, mas em vez disso, se beneficia das grandes mudanças. Enquanto muitos investidores estão obcecados por tentar chamar fundos e tops, estou muito mais preocupado em encontrar uma maneira de tirar proveito de toda a carne no meio. A estratégia é uma abordagem a seguir a tendência e, por essa razão, muitas vezes experimenta whipsaws. Essas chicotes são um preço pequeno para pagar os grandes movimentos que a estratégia atinge. Isso ocorre porque a estratégia segue a tendência dominante do mercado e nunca fica errado. A estratégia compra o SampP 500 quando fecha o mês pela primeira vez acima da média móvel de 20 meses e sai da posição em um fechamento mensal abaixo da média móvel de 20 meses. Esta estratégia não requer opiniões, nenhum fundamento e nenhum outro indicador técnico. Devido à simplicidade deste sistema, a aplicação dele exige menos de uma hora de trabalho por mês. O sistema não tem utilidade para dados intraday, o que permite aos investidores a liberdade de não ter que assistir sua tela durante o horário do mercado. As posições curtas são inseridas apenas se o SampP 500 se negociar acima da média móvel de 20 meses por pelo menos 2 anos antes de fechar abaixo. No caso de isso ocorrer, a estratégia sai da posição longa no 1º dia do novo mês e entra imediatamente em uma posição curta no mercado. As posições longas no SampP 500 são abertas no primeiro fechamento mensal acima da média móvel de 20 meses do mercado. Eu investido 100 do meu portfólio como eu quero alavancagem total quando acredito que as chances estão a meu favor. Para obter mais explosão para o meu dinheiro, entre no UPRO uma vez que o SampP 500 dá um sinal longo. A estratégia nunca sai de uma posição longa, a menos que o mercado feche o mês abaixo da média móvel de 20 meses. O sinal longo mais recente foi em 31 de março deste ano, quando o SampP 500 fechou de volta acima da média móvel de 20 meses. A longa entrada de 2056.62 no SampP 500 coincidiu com uma entrada de 62.12 no UPRO. O gráfico abaixo mostra o sinal de 31 de março no SampP 500 quando o mercado fechou acima de sua média móvel de 20 meses. Os comerciantes que usam esta estratégia entrariam em uma posição longa no SampP 500 em 1º de abril em 2056.62, comprando SPY ou UPRO dependendo do risco desejado e alavancagem. Os negócios longos são muito mais prevalentes do que os negócios curtos desde 1970, com 15 negócios longos e apenas 6 negócios curtos. Eles também têm uma taxa de vitoria muito maior do que os shorts, com 78 posições longas ao longo dos últimos 43 anos sendo lucrativas. A maior taxa de vitória provavelmente pode ser atribuída a duas coisas. A primeira é que o mercado tem crescido a longo prazo nos últimos 40 anos. A segunda razão é provavelmente devido ao fato de que os negócios curtos são muitas vezes whipsaws em períodos de consolidação para o mercado. No total, a estratégia viu 14 negócios longos desde 1970, 11 desses negócios foram vencedores com um retorno médio de 38,27. Os 3 negócios restantes foram perdedores com uma perda média de 3.28. Essas estatísticas são evidências de como a estratégia reduz suas posições perdedoras rapidamente e maximiza seus negócios vencedores. O objetivo da estratégia é nunca ficar errado e manter o curso enquanto a tendência dominante estiver em tato. A imagem abaixo é um exemplo de um longo comércio que foi aberto em setembro de 1984 e fechado em novembro de 1987. Entradas curtas no SampP 500 só são tomadas se o mercado estiver acima de sua média móvel de 20 meses por pelo menos 2 Anos, e depois fecha o mês abaixo. O sistema foi concebido desta forma para evitar que o objetivo seja demasiado elevado e para evitar a entrada múltipla e curta durante os períodos de consolidação do SampP 500. Ao contrário da estratégia longa, a estratégia curta entra em posições curtas em qualquer fechamento mensal acima da movimentação exponencial de 10 meses. média. Os negócios curtos são muito mais raros do que os negócios longos, com apenas 6 negócios curtos nos últimos 43 anos. Os negócios curtos também têm uma taxa de vitoria muito menor que os negócios longos, com apenas uma taxa de 50 vitórias. Esta taxa de 50 vitórias para negociações curtas não é um problema em termos de rentabilidade. Apesar da estratégia curta, é apenas metade direita do tempo, compensa com uma superação enorme em seus negócios vencedores versus seus perdedores. O comércio curto médio vencedor tem um ganho de 27,66, enquanto a perda média de comércio reduzido tem uma perda média de 5,69. Abaixo está um exemplo de um curto comércio realizado no início do mercado ostentoso 2000 e coberto em 1º de maio de 2003. Performance vs. Buy amp.: 1970-presente O sistema de média móvel de 20 meses para o SampP 500 quase dobrou o Desempenho de uma estratégia simples de compra e retenção nos últimos 46 anos. O SampP 500 registrou um aumento de 2000 desde 1973 de 106,70 para 2140. Isso significa que comprar e manter os investidores que colocaram 10 mil no mercado em 1973 teria aproximadamente 200 mil a partir de hoje. Enquanto isso, o sistema de média móvel de 20 meses teria visto um aumento de 3600, tornando o mesmo 10 000 em 362 mil. Os críticos deste sistema podem sugerir que a estratégia de compra e retenção superaria a estratégia da média móvel de 20 meses quando contabilizava dividendos. Eu não concordo com isso completamente, já que a estratégia de média móvel de 20 meses foi o mercado há mais de 32 dos últimos 43 anos. Isso significa que essa estratégia coletou mais de 74 dos dividendos que uma estratégia de compra e retenção teria coletado. Embora isso possa compensar ligeiramente os valores finais, não pode representar quase o dobro do desempenho pela estratégia de média móvel de 20 meses. A média móvel de 20 meses é uma maneira efetiva de reduzir as reduções e aumentar o desempenho com uma fração de mais trabalho do que uma estratégia simples de compra e retenção. A estratégia superou claramente o SampP 500 nos últimos 43 anos e deve continuar a fazê-lo no longo prazo. O comércio médio vencedor para a estratégia viu um ganho de 36,01, enquanto a perda média perdida viu uma perda de 4,49. O índice total de vitórias para a estratégia de mais de 20 negócios é 70, o que é excepcional para uma estratégia com uma superação enorme dos vencedores aos perdedores. Essas estatísticas são evidências adicionais de que o investimento em impulso é melhor do que uma simples abordagem de compra e retenção e certamente não está morto. A estratégia requer pouco trabalho, supera o mercado geral e não está sujeita a nem a metade das retiradas. A estratégia também exige muito menos força psicológica, pois não perdeu os mercados urso de 2000 e 2007. Ao invés de ser longo como comprar e manter os investidores teria sido, a estratégia estava ocupada lucrando com o mercado ostentoso antes de voltar atrás uma vez que a poeira se estabeleceu. Eu acredito que a estratégia da média móvel de 20 meses seja uma ótima estratégia para aqueles com uma abordagem de investimento passivo. Embora eu acredite que as ações específicas fornecem retornos mais altos, aqueles que estão mais interessados em comprar ETFs ou índices provavelmente encontrarão maiores retornos usando uma abordagem momentânea, como o sistema de média móvel de 20 meses. Divulgação: Sou amável UPRO, SPY. Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Divulgação adicional: se você gostou deste artigo e achou útil, sinta-se a vontade de me seguir clicando no meu nome ao lado do meu avatar na parte superior deste artigo. Também convido você a verificar meu desempenho na TipRanks, onde estou no ranking dos 100 melhores colaboradores para desempenho com retorno médio este ano de 60 em novas posições longas. Leia o artigo completo
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